金融随机分析（共2册）

《金融随机分析(共2卷)》是《金融随机分析》的第2卷，全书共分两卷。第一卷主要涵盖随机分析的基础性知识以及离散时问模型。利用较简单的离散时间二叉树模型，书中给出了无套利期权定价方法，虽只用到简单的数学，但其中涉及的风险中性定价的概念卜分深刻。

第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用。该卷中包含了较为实际的、具有很强操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机分析理论。全书各章均有评注和习题。

作者简介

卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫（StevenE．Shreve）教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（第一、二卷）一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。