金融随机分析

《金融随机分析(共2卷)》是《金融随机分析》的第2卷，该书共分两卷。第一卷主要包括随机分析的基础知识以及离散时问模型。使用简单的离散时间二叉树模型，提供了无套利期权定价的方法。尽管只涉及简单的数学，但其中的风险中性定价概念非常深入。第二卷主要介绍连续时问模型及其在金融学中的应用。内容涵盖了实际且操作性强的定量经济学内容，并且包含了完整的随机分析理论。全书各章都附有评注和习题。

作者简介

卡耐基·梅隆大学的计算金融MSCF项目是美国金融工程的带头者，历史悠久，在华尔街亦享有盛誉。本书作者史蒂文·E施里夫（StevenE．Shreve）教授正是本号业的创办人之一，他经常和华尔街大公司的负责人们沟通，了解行业内新的发展趋势以在课程中加以改进，极大地促进了课程的优化。因而，由他所写的《金融随机分析》（第一、二卷）一直是随机分析在数罱金融领域应用方面的著名教材，许多世界名校将其作为金融工程专业的必修教材。