华尔街已经不再是过去的商业模式,如今,投资银行和对冲基金已经改变了策略,通过量化交易及衍生金融产品来赚取利润。这些公司招募了许多拥有博士学位的学术精英来对易波动的金融产品进行建模并管理相应风险。随着时间的推移,数学模型已经成为公司财富以及金融市场的稳定的标志。而“宽客”,即受过系统科学训练的量化金融从业人员,逐渐成为华尔街上的重要人物。其中,伊曼纽尔·德曼是最知名的宽客之一,他是一名高能粒子物理学家,已在华尔街从业17年,最后成为高盛的常务董事,并且是著名的高盛量化策略小组的领导人,是当今应用广泛的、具有影响力的金融模型的合作开发者。《宽客人生:从物理学家到数量金融大师的传奇》记录了德曼从胸怀大志的年轻科学家蜕变成为投资银行常务董事的经历,他探索了如何将物理学的精确方法应用到金融市场,并反思了正确应用量化金融的方法。这本书内容涵盖广泛,作者又是亲历者。他讲述了物理学家和华尔街上的宽客、期权交易者之间的区别,并详细阐述了物理学知识和金融学知识之间的不同属性。通过自己的故事,他揭示了华尔街的另一面——量化金融。
伊曼纽尔·德曼,拥有哥伦比亚大学的物理学博士学位。他是多篇基础粒子物理学、计算机科学和金融学文章的作者,还是被广泛使用的布莱克-德曼-托伊利率模型、德曼-卡尼局部波动率模型的合作开发者。在经过初期的学术生涯及短暂的贝尔实验室工作经历后,他在1985年进入高盛,最终在1997年成为高盛的常务董事。在所获得的众多奖项和荣誉中,他于2000年成为国际金融工程师协会的年度金融工程师,并在2002年入选《风险》杂志名人堂。现在,他是哥伦比亚大学金融工程教学项目的负责人,《风险》杂志的专栏作家,还是一家投资管理公司的风险顾问。
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