中国期货市场量化交易（R与C版）

本书主要介绍运用统计分析和机器学习等方法对中国期货市场进行量化交易建模分析。其中包括数据获取、数据清理、因子提取、模型构造、动态投资组合优化以及C编程实现等方面的基础知识，并提供了丰富的代码供读者参考和学习。本书所采用的数据源是交易所的原始期货分笔数据，通过整合成5分钟K线，计算预测因子，并套入统计预测模型进行分析。交易方面，本书采用了严谨的滚动优化方式，充分考虑了滑点和手续费，并严格测试确保研究成果的可靠性。此外，本书还介绍了中低频的趋势策略和高频的短趋势策略，以及对跨期套利策略的详细介绍和对读者择业就业的建议。本书内容的广度和深度在国内市场上极为罕见，适合相关专业人士、投资爱好者、高校数理类和经管类师生、证券、期货、私募证券、公募基金等量化交易从业人员阅读，以及机器学习在金融领域运用的相关人士和对量化交易感兴趣的各行各业人士。

作者简介

李尉，目前担任广州某量化私募投资基金高级投资经理，负责管理多个私募证券投资基金产品。日常工作主要是运用现代统计学及机器学习模型，研究期货及股票市场，编写全自动交易程序。在任职国丰源之前，李尉曾担任深圳前海泓倍资产管理有限公司CTA量化交易员（投资经理）、广州康腾投资管理有限公司高级策略师、广发期货有限公司高频交易小组组长兼量化研究员、美国CMTAsiaInc量化分析师等职位。李尉于2011年获得美国斯坦福大学计算与数学工程硕士学位，于2009年获得中山大学数学与应用数学学士学位。