协方差的计算公式为cov(A,B) = stdA * stdB * cor(A,B)。其中,stdA为资产组合A的标准差,stdB为资产组合B的标准差,cor(A,B)为资产组合A和B之间的相关系数。
根据上述公式和数据,我们可以得出cov(A,B) = 2.24% * 2.24% * 1 = 0.0005。
需要注意的是,在计算协方差时,不需要考虑两个组合之间的投资比例,因为这并不影响协方差的结果。而对于计算方差,则需要考虑投资比例的影响,公式为VAR(A,B) = x^2 * varA + (1-x)^2 * varB + 2x(1-x) * cov(A,B)。其中,x为投资组合A所占的投资比例,1-x则为投资组合B所占的投资比例。
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